Сравнение TPFC с VOE
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPFC tracks the Victory Free Cash Flow BRI Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VOE.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и VOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам TPFC и VOE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 6.01% |
Correlation
The correlation between TPFC and VOE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. VOE — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOE
Сравнение TPFC c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и VOE
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и VOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -61.50% | +55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.30% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и VOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 11.45% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.96% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.73% | -4.43% |
Сравнение комиссий TPFC и VOE
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и VOE
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOE в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.83% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and VOE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
VOE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.05% for VOE.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и VOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор