Сравнение TPFC с VLUE
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 70.80%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам TPFC и VLUE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 13.47% |
Correlation
The correlation between TPFC and VLUE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. VLUE — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VLUE
Сравнение TPFC c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и VLUE
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -39.47% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -7.18% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.99% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 19.88% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.28% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.98% | -5.68% |
Сравнение комиссий TPFC и VLUE
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и VLUE
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VLUE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.48% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and VLUE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор