Сравнение TPFC с SYLD
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TPFC is passively managed, while SYLD is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 21.10%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам TPFC и SYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 6.94% |
Correlation
The correlation between TPFC and SYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. SYLD — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYLD
Сравнение TPFC c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и SYLD
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -45.36% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.62% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и SYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.31% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 20.35% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 22.90% | -8.60% |
Сравнение комиссий TPFC и SYLD
И TPFC, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и SYLD
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SYLD в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and SYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFC and SYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.
SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.13% for TPFC.
They also come from different issuers: Timothy Plan and Cambria.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор