Сравнение TPFC с SDY
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPFC tracks the Victory Free Cash Flow BRI Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SDY.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и SDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам TPFC и SDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 6.32% |
Correlation
The correlation between TPFC and SDY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. SDY — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDY
Сравнение TPFC c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и SDY
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и SDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -54.75% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -6.18% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и SDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.64% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.03% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.07% | -2.77% |
Сравнение комиссий TPFC и SDY
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и SDY
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SDY в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.39% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and SDY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
SDY has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.35% for SDY.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и SDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор