Сравнение TPFC с SCHV
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам TPFC и SCHV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 6.11% |
Correlation
The correlation between TPFC and SCHV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. SCHV — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHV
Сравнение TPFC c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и SCHV
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -37.08% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.41% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.81% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и SCHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 11.18% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.55% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.91% | -2.61% |
Сравнение комиссий TPFC и SCHV
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и SCHV
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHV в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and SCHV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.04% for SCHV.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор