Сравнение TPFC с MDLV
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while MDLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Morgan Dempsey. TPFC is passively managed, while MDLV is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и MDLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 3.19% |
Correlation
The correlation between TPFC and MDLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. MDLV — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDLV
Сравнение TPFC c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и MDLV
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -10.71% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.79% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.25% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 9.17% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 10.55% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 10.55% | +3.75% |
Сравнение комиссий TPFC и MDLV
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и MDLV
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MDLV в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.71% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and MDLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while MDLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Timothy Plan and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор