PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с TIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPDAX с TIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX).

TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TIGIX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и TIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPDAX и TIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		3.47%6.33%4.19%1.63%-9.93%15.90%1.47%14.11%-11.79%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у TIGIX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TIGIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 3.15% соответственно.

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%

TIGIX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.32%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.81%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Timothy Plan Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO
Часто сравнивают с TIGIX:
TIGIX с IIPRTIGIX с FFNOXTIGIX с FDFIXTIGIX с TCGAXTIGIX с TFIAXTIGIX с TLGAXTIGIX с TAAGX

Сравнение комиссий TPDAX и TIGIX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TIGIX в 1.02%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund

Доходность на риск

TPDAX vs. TIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TIGIX
Ранг доходности на риск TIGIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c TIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXTIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.89

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.27

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.00

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

4.13

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. TIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TIGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и TIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXTIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.89

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между TPDAX и TIGIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и TIGIX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TIGIX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		1.90%1.89%2.04%2.34%7.81%1.80%1.26%0.65%2.16%2.62%0.30%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и TIGIX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TIGIX в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPDAXTIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-25.03%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.19%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-15.37%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-25.03%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.32%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.61%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.74%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и TIGIX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPDAXTIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.95%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.45%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

8.34%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

8.35%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

9.64%

+0.22%