Сравнение TP05.L с UTIP.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs -2.60%/yr for UTIP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for UTIP.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и UTIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как UTIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у UTIP.L с доходностью -0.61%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
Сравнение доходности по годам TP05.L и UTIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 265.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between TP05.L and UTIP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.86 |
The correlation between TP05.L and UTIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. UTIP.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
UTIP.L
Сравнение TP05.L c UTIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | UTIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.19 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.38 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и UTIP.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке UTIP.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и UTIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -23.72% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -6.54% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -10.07% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -22.38% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -21.46% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -9.04% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.27% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и UTIP.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.76% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 4.86% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 7.14% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.35% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 118.48% | -109.49% |
Сравнение комиссий TP05.L и UTIP.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UTIP.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и UTIP.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and UTIP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.17% for UTIP.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и UTIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор