PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOYO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOYO с PG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TOYO (TOYO Co., Ltd) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. TOYO operates in Solar (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, TOYO returned 112.06% vs -2.46% for PG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TOYO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TOYO Co., Ltd (TOYO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOYO показывает доходность 34.98%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.65%.

TOYO

1 день
-38.82%
1 месяц
-46.52%
С начала года
34.98%
6 месяцев
30.74%
1 год
112.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.78%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.77%
1 год
-2.46%
3 года*
3.45%
5 лет*
5.06%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOYO и PG

2026 (YTD)20252024
TOYO
TOYO Co., Ltd		34.98%73.37%-58.78%
PG
The Procter & Gamble Company		7.65%-12.26%2.87%

Correlation

The correlation between TOYO and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

EPS

TOYO:

$0.72

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

TOYO:

11.03

PG:

29.09

Коэффициент PEG

TOYO:

0.08

PG:

7.11

Коэффициент P/S

TOYO:

1.51

PG:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

TOYO:

$177.98M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOYO:

$18.34M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

TOYO:

$19.98M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOYO Co., Ltd

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с TOYO:
TOYO с HBMTOYO с IAGTOYO с TI.TOTOYO с PAYSTOYO с DSPTOYO с SVMTOYO с ASM
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

TOYO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOYO
Ранг доходности на риск TOYO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOYO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOYO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOYO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOYO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOYO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOYO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TOYO Co., Ltd (TOYO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOYOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.13

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.05

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.16

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-0.29

+7.49

TOYO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOYO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOYO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOYO и PG

Максимальная просадка TOYO за все время составила -81.10%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOYO и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOYOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.10%

-54.25%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-15.52%

-37.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.44%

-11.88%

-41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.74%

-12.16%

-29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

8.50%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOYO и PG

TOYO Co., Ltd (TOYO) имеет более высокую волатильность в 58.18% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TOYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOYOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.18%

7.62%

+50.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.23%

15.04%

+67.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.73%

18.89%

+72.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.86%

17.87%

+116.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.86%

19.07%

+115.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOYO и PG

TOYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.80%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TOYO
TOYO Co., Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOYO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TOYO Co., Ltd и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.55M
21.24B
(TOYO) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TOYO and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOYO has higher volatility (58.18%) compared to PG (7.62%). In terms of maximum drawdown, TOYO dropped -81.10% vs PG's -54.25%.

TOYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOYO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор