PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOYO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOYO с PG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOYO (TOYO Co., Ltd) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. TOYO operates in Solar (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, TOYO returned 404.90% vs -12.73% for PG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TOYO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TOYO Co., Ltd (TOYO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOYO показывает доходность 189.93%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.32%.

TOYO

1 день
3.28%
1 месяц
52.10%
С начала года
189.93%
6 месяцев
150.59%
1 год
404.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-12.73%
3 года*
1.40%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOYO и PG

2026 (YTD)20252024
TOYO
TOYO Co., Ltd		189.93%73.37%-20.28%
PG
The Procter & Gamble Company		-0.32%-12.26%4.26%

Correlation

The correlation between TOYO and PG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

EPS

TOYO:

$0.72

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

TOYO:

23.69

PG:

26.94

Коэффициент PEG

TOYO:

0.18

PG:

6.59

Коэффициент P/S

TOYO:

3.25

PG:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

TOYO:

$177.98M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOYO:

$18.34M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

TOYO:

$19.98M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOYO Co., Ltd

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с TOYO:
TOYO с TI.TOTOYO с HBMTOYO с DSPTOYO с IAGTOYO с ASMTOYO с PAYSTOYO с SVM
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

TOYO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOYO
Ранг доходности на риск TOYO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOYO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOYO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOYO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOYO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOYO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOYO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TOYO Co., Ltd (TOYO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOYOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.04
-0.70

+5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-0.90

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.47

-0.82

+15.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.49

-1.44

+29.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOYO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOYO на текущий момент составляет 5.04, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOYO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOYOPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04

-0.70

+5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Просадки

Сравнение просадок TOYO и PG

Максимальная просадка TOYO за все время составила -63.44%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOYO и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOYOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.44%

-54.25%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.21%

-15.52%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.41%

+18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.08%

-12.16%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

9.42%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TOYO и PG

TOYO Co., Ltd (TOYO) имеет более высокую волатильность в 35.18% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TOYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOYOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.18%

6.08%

+29.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.70%

14.79%

+46.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.99%

18.24%

+62.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.92%

17.70%

+110.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.92%

19.00%

+108.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOYO и PG

TOYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		3.03%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TOYO
TOYO Co., Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOYO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TOYO Co., Ltd и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.55M
21.24B
(TOYO) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TOYO and PG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOYO has higher volatility (35.18%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, TOYO dropped -63.44% vs PG's -54.25%.

TOYO currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOYO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор