PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWTX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и TOWFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		-9.57%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%20.92%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TOWTX

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-7.05%
1 год
3.98%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TOWTX и TOWFX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.86

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.57

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.44

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

12.63

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.86

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между TOWTX и TOWFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и TOWFX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.88%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и TOWFX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-96.18%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.39%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

-96.18%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-94.87%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-21.08%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.81%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и TOWFX

Towpath Technology Fund (TOWTX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

6.79%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

12.04%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

1,084.26%

+2,017.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,035.66%

971.22%

+2,064.44%