PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%9.57%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий TOWTX и AAIZX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

TOWTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.68

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.33

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.71

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

8.16

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.68

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.17

-1.17

Корреляция

Корреляция между TOWTX и AAIZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и AAIZX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и AAIZX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-29.00%

-69.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-17.47%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-13.44%

-85.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-5.25%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.79%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и AAIZX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.48%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

17.87%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

28.91%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

27.99%

+3,073.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,034.51%

27.99%

+3,006.52%