PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWTX с AAIZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOWTX (Towpath Technology Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Over the past year, TOWTX returned 14.11% vs 51.07% for AAIZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOWTX charges 1.10%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 22.36%.

TOWTX

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.59%
С начала года
4.98%
6 месяцев
3.67%
1 год
14.11%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

AAIZX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
22.36%
6 месяцев
19.86%
1 год
51.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
TOWTX
Towpath Technology Fund		4.98%9.55%9.57%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		22.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between TOWTX and AAIZX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.69

The correlation between TOWTX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с STKTOWTX с FTCHXTOWTX с FSELX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

TOWTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOWTXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.14

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.69

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.95

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.78

-5.04

TOWTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и AAIZX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -88.96%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.96%

-29.00%

-59.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-17.47%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-4.86%

-80.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.84%

-4.96%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.85%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и AAIZX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 5.58%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

10.52%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

18.71%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

24.16%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.57%

27.86%

+118.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.27%

27.86%

+112.41%

Сравнение комиссий TOWTX и AAIZX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и AAIZX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AAIZX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.16%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.62%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%

Часто задаваемые вопросы

TOWTX and AAIZX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIZX has higher volatility (10.52%) compared to TOWTX (5.58%). In terms of maximum drawdown, TOWTX dropped -88.96% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWTX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор