PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%20.92%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий TOWFX и TOWTX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.35

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.63

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.57

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

1.80

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.35

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между TOWFX и TOWTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и TOWTX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TOWTX в 1.84%

TTM202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и TOWTX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-98.79%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.62%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-98.79%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-98.57%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-26.24%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.65%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и TOWTX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Towpath Technology Fund (TOWTX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.83%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

11.33%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.38%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

3,101.36%

-2,017.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

3,034.51%

-2,063.29%