PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PMJIXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий TOWFX и HFCVX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.44

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.95

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.72

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

7.47

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между TOWFX и HFCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и HFCVX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и HFCVX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-65.75%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.00%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-16.81%

-79.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-1.46%

-93.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-8.28%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.61%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и HFCVX

Towpath Focus Fund (TOWFX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.06%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

6.83%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.75%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

13.28%

+1,070.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

16.48%

+954.74%