PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 23.74% vs 23.69% for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TOV charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TOV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOV показывает доходность 8.54%, а VOO немного ниже – 8.19%.

TOV

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.12%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.36%
1 год
23.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и VOO

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		8.54%14.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%16.11%

Correlation

The correlation between TOV and VOO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.98

The correlation between TOV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и VOO

Секторы
TOV
VOO

Технологии

39.4%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

TOV
39.4%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
VOO
9.8%

Здравоохранение

TOV
8.4%
VOO
8.3%

Промышленность

TOV
8.0%
VOO
7.6%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
VOO
4.5%

Энергетика

TOV
3.2%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
VOO
2.5%

Недвижимость

TOV
1.6%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с SUPPTOV с BUFXTOV с IBICTOV с BDGSTOV с DMAYTOV с DDTL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

TOV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.60

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.67

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

11.96

-0.44

TOV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и VOO

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-33.99%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.90%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.14%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.68%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.99%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и VOO

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.65% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.82%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.46%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.91%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.02%

-0.01%

Сравнение комиссий TOV и VOO

TOV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и VOO

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.84%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TOV and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to TOV (4.65%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, TOV leads with 23.74% vs 23.69% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOV has performed better with a 23.74% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TOV.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.84% for TOV.

TOV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JLens and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор