PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 21.24% vs 6.27% for USMV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOV charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TOV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

TOV

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
9.00%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и USMV

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		10.61%14.91%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%2.36%

Correlation

The correlation between TOV and USMV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between TOV and USMV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOV и USMV

Секторы
TOV
USMV

Технологии

39.4%
33.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
12.6%

Промышленность

8.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.5%
2.4%

Технологии

TOV
39.4%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
USMV
5.7%

Здравоохранение

TOV
8.4%
USMV
12.6%

Промышленность

TOV
8.0%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
USMV
9.4%

Энергетика

TOV
3.2%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
USMV
6.9%

Недвижимость

TOV
1.6%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с BUFXTOV с SUPPTOV с BDGSTOV с IBICTOV с VTITOV с DMAY
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

TOV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.74

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.10

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.98

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

3.18

+6.89

TOV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и USMV

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-33.10%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.46%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.87%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и USMV

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.00%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

6.41%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.53%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

12.38%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

14.50%

+3.23%

Сравнение комиссий TOV и USMV

TOV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и USMV

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.85%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TOV and USMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOV has higher volatility (3.51%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, TOV leads with 21.24% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOV has performed better with a 21.24% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TOV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.85% for TOV.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: JLens and iShares. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.15% for USMV.

TOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор