Сравнение TOV с DRLL
TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 23.75% vs 37.23% for DRLL. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TOV charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TOV и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOV показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
TOV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $53.32K | $104.73K | $282.58K |
Сравнение доходности по годам TOV и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 13.69% | 14.91% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TOV and DRLL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between TOV and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TOV и DRLL
Секторы
TOV
DRLL
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
TOV
DRLL
-
Финансовые услуги
TOV
DRLL
-
Коммуникационные услуги
TOV
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
TOV
DRLL
Здравоохранение
TOV
DRLL
-
Промышленность
TOV
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
TOV
DRLL
-
Энергетика
TOV
DRLL
Коммунальные услуги
TOV
DRLL
-
Недвижимость
TOV
DRLL
-
Сырьевые материалы
TOV
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOV vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TOV
DRLL
Сравнение TOV c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOV | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.20 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 5.57 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOV и DRLL
Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -23.73% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -16.99% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -9.02% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.14% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 6.71% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOV и DRLL
Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 4.15%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.42% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 18.67% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 23.14% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.82% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.82% | -6.16% |
Сравнение комиссий TOV и DRLL
TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOV и DRLL
Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 0.83% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOV and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to TOV (4.15%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 23.75% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.83% for TOV.
TOV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: JLens and Strive. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.41% for DRLL.
TOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOV и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор