PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 28.12% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TOV charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TOV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TOV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и DBO

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		11.31%17.49%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.09%

Correlation

The correlation between TOV and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

-0.09

The correlation between TOV and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOV и DBO

Секторы
TOV
DBO

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.9%
116.0%

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

TOV
35.7%
DBO

-

Финансовые услуги

TOV
11.9%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

TOV
11.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

TOV
9.8%
DBO

-

Здравоохранение

TOV
8.7%
DBO

-

Промышленность

TOV
8.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

TOV
4.8%
DBO

-

Энергетика

TOV
3.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

TOV
2.2%
DBO

-

Недвижимость

TOV
1.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

TOV
1.6%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с IBICTOV с DMAYTOV с BUFXTOV с BDGSTOV с USPXTOV с CVSE
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TOV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.94

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.44

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

9.02

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.02

+1.31

Просадки

Сравнение просадок TOV и DBO

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-90.18%

+73.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-18.19%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-51.38%

+50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-62.25%

+60.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.92%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и DBO

Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 3.72%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

12.61%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

28.20%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

34.46%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

32.29%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

31.78%

-13.91%

Сравнение комиссий TOV и DBO

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и DBO

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOV and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to TOV (3.72%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.28% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 28.12% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.82% for TOV.

TOV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: JLens and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор