PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOUS с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с TGRW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOUS returned 15.96%/yr vs 16.92%/yr for TGRW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью 0.25%.

TOUS

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.94%
С начала года
10.06%
1 год
20.43%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
1.53%
С начала года
0.25%
1 год
7.81%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и TGRW

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.06%34.00%3.63%3.45%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.25%15.62%29.94%13.40%

Correlation

The correlation between TOUS and TGRW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between TOUS and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и TGRW

Секторы
TOUS
TGRW

Финансовые услуги

23.0%
5.2%

Промышленность

18.6%
4.1%

Технологии

14.0%
52.6%

Здравоохранение

9.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.6%

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
16.5%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.4%
0.6%

Финансовые услуги

TOUS
23.0%
TGRW
5.2%

Промышленность

TOUS
18.6%
TGRW
4.1%

Технологии

TOUS
14.0%
TGRW
52.6%

Здравоохранение

TOUS
9.4%
TGRW
6.6%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.3%
TGRW
0.8%

Потребительский циклический сектор

TOUS
5.6%
TGRW
13.1%

Сырьевые материалы

TOUS
4.8%
TGRW
0.6%

Энергетика

TOUS
4.2%
TGRW

-

Коммуникационные услуги

TOUS
4.1%
TGRW
16.5%

Коммунальные услуги

TOUS
3.0%
TGRW

-

Недвижимость

TOUS
1.4%
TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с TSPATOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с TCAF
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO

Доходность на риск

TOUS vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOUSTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.44

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.73

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.42

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

1.26

+4.81

TOUS vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TGRW

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-43.33%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-18.84%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-23.18%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-6.96%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-12.32%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

6.22%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 4.05%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.85%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.16%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.80%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

23.47%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

23.00%

-7.75%

Сравнение комиссий TOUS и TGRW

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TGRW

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and TGRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (5.85%) compared to TOUS (4.05%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs TGRW's -43.33%.

On 3-year performance, TGRW leads with 16.92% vs 15.96% for TOUS. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TGRW has performed better with a 16.92% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for TGRW.

TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.52% for TGRW.

TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор