PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

TOUS и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и JHID

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий TOUS и JHID

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

TOUS vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.57

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.35

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.81

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

16.46

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.55

-0.55

Корреляция

Корреляция между TOUS и JHID составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и JHID

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и JHID

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-12.42%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.23%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-3.80%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.53%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.37%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и JHID

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.09%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.44%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.16%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.88%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

13.88%

+0.98%