PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

TOUS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и FDEV

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		0.12%34.00%3.63%3.38%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

TOUS

1 день
3.29%
1 месяц
-8.96%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.53%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий TOUS и FDEV

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

TOUS vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.73

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.41

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.85

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

11.64

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.53

+0.41

Корреляция

Корреляция между TOUS и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и FDEV

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.74%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и FDEV

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-30.11%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.67%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-4.83%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.38%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и FDEV

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.15%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

14.62%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.85%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.38%

-0.55%