PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

TOUS и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и EFA

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий TOUS и EFA

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

TOUS vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.19

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.30

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.30

+0.69

Корреляция

Корреляция между TOUS и EFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и EFA

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и EFA

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-61.04%

+46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.42%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.67%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-12.00%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и EFA

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.64% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.21%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.74%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.32%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.20%

-2.34%