PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOU.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TOU.TO returned 10.61%/yr vs 15.89%/yr for ZSP.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.89% соответственно.

TOU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.29%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.03%
3 года*
7.09%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.61%

ZSP.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
2.70%
С начала года
10.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.12%
3 года*
22.76%
5 лет*
16.37%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.29%-2.98%16.24%-4.35%83.22%147.05%17.24%-8.82%-25.16%-36.56%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.00%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%

Correlation

The correlation between TOU.TO and ZSP.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.12

The correlation between TOU.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

TOU.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOU.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.41

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.23

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.28

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

12.33

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOU.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOU.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.41

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.14

-0.85

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-26.94%

-61.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-8.61%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-18.95%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-22.25%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.85%

-26.94%

-54.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.36%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-3.34%

-28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.29%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и ZSP.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.87%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

8.99%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

11.76%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

14.99%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

16.37%

+19.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.08%4.79%3.79%10.09%8.64%3.48%2.91%1.58%0.47%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and ZSP.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор