PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTTX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTTX с IMLAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOTTX (Transamerica Mid Cap Value Opportunities) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TOTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TOTTX returned 5.72%/yr vs 7.09%/yr for IMLAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOTTX charges 0.74%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.

Доходность

Сравнение доходности TOTTX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTTX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IMLAX с доходностью 7.37%.

TOTTX

1 день
0.87%
1 месяц
0.67%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.85%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

IMLAX

1 день
0.33%
1 месяц
1.81%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.19%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTTX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTTX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities		4.29%9.93%7.34%10.54%-6.43%26.57%4.24%24.91%-8.33%5.04%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.37%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%10.57%

Correlation

The correlation between TOTTX and IMLAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.75

The correlation between TOTTX and IMLAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TOTTX:
TOTTX с FASOXTOTTX с HAMVXTOTTX с EMTIXTOTTX с FIUSXTOTTX с FSLSXTOTTX с FSOAXTOTTX с GTTMX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TMLPXIMLAX с TAHTXIMLAX с THYIXIMLAX с TIMUXIMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TLOFX

Доходность на риск

TOTTX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTTX
Ранг доходности на риск TOTTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTTX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTTXIMLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.02

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.87

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.62

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

11.64

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTTX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IMLAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTTX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTTXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.02

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TOTTX и IMLAX

Максимальная просадка TOTTX за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTTX и IMLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTTXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.14%

-46.65%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.62%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.11%

-12.99%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-25.32%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.20%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.70%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.72%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTTX и IMLAX

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TOTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTTXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.77%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.87%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

9.91%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

11.98%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

12.16%

+10.73%

Сравнение комиссий TOTTX и IMLAX

TOTTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTTX и IMLAX

Дивидендная доходность TOTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности IMLAX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.43%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TOTTX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities		16.75%17.47%10.11%4.97%7.02%27.99%0.98%4.00%8.96%7.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOTTX and IMLAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTTX has higher volatility (3.90%) compared to IMLAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, TOTTX dropped -44.14% vs IMLAX's -46.65%.

IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTTX и IMLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор