Сравнение TOS с IUS
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности TOS и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 10.93% |
Correlation
The correlation between TOS and IUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. IUS — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение TOS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и IUS
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -34.67% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.08% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.84% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 10.68% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 15.03% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 18.01% | +8.52% |
Сравнение комиссий TOS и IUS
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и IUS
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.29% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and IUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
IUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для TOS и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор