Сравнение TOS с IUS
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности TOS и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 14.23% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 9.47% |
Correlation
The correlation between TOS and IUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. IUS — Ранг доходности на риск
TOS
IUS
Сравнение TOS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.84 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок TOS и IUS
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -34.67% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.12% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.86% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 10.49% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 15.02% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.05% | +8.36% |
Сравнение комиссий TOS и IUS
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и IUS
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.31% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and IUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для TOS и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор