PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TORYX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции NEIMX немного впереди с 9.24%.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с LEXCXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AVERX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий TORYX и NEIMX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.65

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.32

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.49

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

12.55

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.03

+0.50

Корреляция

Корреляция между TORYX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и NEIMX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и NEIMX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-92.94%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.78%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-92.94%

+76.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-92.94%

+54.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-90.08%

+88.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.92%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.14%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и NEIMX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.05%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.52%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.65%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

576.30%

-561.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

407.62%

-390.03%