PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с TYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с TYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise.

Доходность

Сравнение доходности TORIX и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и TYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		22.82%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		25.59%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции TYG по среднегодовой доходности: 13.24% против 2.35% соответственно.

TORIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.35%
1 год
20.48%
3 года*
27.94%
5 лет*
24.92%
10 лет*
13.24%

TYG

1 день
-0.24%
1 месяц
1.04%
С начала года
25.59%
6 месяцев
22.94%
1 год
29.72%
3 года*
31.98%
5 лет*
25.76%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с MLPX

Сравнение комиссий TORIX и TYG

TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

TORIX vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXTYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.78

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.61

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXTYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.11

+0.32

Корреляция

Корреляция между TORIX и TYG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и TYG

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TYG в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.14%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		9.89%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и TYG

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и TYG.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-95.34%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-18.76%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-25.08%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-94.98%

+31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-28.36%

+27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-29.40%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.42%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и TYG

Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 4.14%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.81%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.83%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

22.42%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

23.76%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

51.23%

-26.24%