Сравнение TOP с MAGS
TOP (Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, TOP returned -20.00% vs 30.89% for MAGS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOP и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOP показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.83%.
TOP
- 1 день
- -7.41%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOP и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOP Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares | -0.50% | -34.31% | -17.74% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.83% | 22.99% | 14.29% |
Correlation
The correlation between TOP and MAGS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between TOP and MAGS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOP vs. MAGS — Ранг доходности на риск
TOP
MAGS
Сравнение TOP c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares (TOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOP | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.67 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.75 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.53 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.49 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок TOP и MAGS
Максимальная просадка TOP за все время составила -66.57%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOP и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.57% | -29.91% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -18.62% | -47.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -6.24% | -40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -4.70% | -30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 5.38% | +33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOP и MAGS
Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares (TOP) имеет более высокую волатильность в 36.39% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.39% | 5.94% | +30.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.17% | 14.85% | +48.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.69% | 20.47% | +70.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.21% | 26.00% | +52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.21% | 26.00% | +52.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOP и MAGS
TOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TOP Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOP and MAGS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOP has higher volatility (36.39%) compared to MAGS (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOP dropped -66.57% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOP и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор