PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с IGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		18.73%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у IGNAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям IGNAX по среднегодовой доходности: 7.20% против 8.47% соответственно.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

IGNAX

1 день
1.29%
1 месяц
-0.81%
С начала года
18.73%
6 месяцев
27.22%
1 год
61.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
16.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с PGJZXIGNAX с VASVXIGNAX с DEVLX

Сравнение комиссий TOLIX и IGNAX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXIGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.80

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.33

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.94

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

21.18

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IGNAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.80

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между TOLIX и IGNAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и IGNAX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и IGNAX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и IGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-77.49%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-15.59%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-24.79%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-57.95%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-9.23%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-35.83%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.90%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и IGNAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.82%, в то время как у Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.41%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

14.80%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

22.32%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

21.99%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

22.59%

-6.72%