PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с IGNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.62%/yr vs 7.81%/yr for IGNAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLIX charges 1.03%/yr vs 1.82%/yr for IGNAX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у IGNAX с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям IGNAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.81% соответственно.

TOLIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.58%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.62%

IGNAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
20.34%
6 месяцев
22.67%
1 год
55.44%
3 года*
20.65%
5 лет*
15.01%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.55%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		20.34%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Correlation

The correlation between TOLIX and IGNAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TOLIX and IGNAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с DEMAXIGNAX с JEEIXIGNAX с PGJZXIGNAX с NMFIXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX

Доходность на риск

TOLIX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXIGNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.24

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.98

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

9.48

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

30.28

-25.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGNAX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.24

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и IGNAX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и IGNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-77.49%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-5.89%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-22.86%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-24.79%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-57.95%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.01%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-35.68%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.84%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и IGNAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.56%, в то время как у Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.31%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.21%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

17.25%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

21.91%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

22.48%

-6.57%

Сравнение комиссий TOLIX и IGNAX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и IGNAX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.08%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and IGNAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGNAX has higher volatility (4.31%) compared to TOLIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs IGNAX's -77.49%.

IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и IGNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор