PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с ALTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TOK returned 11.45%/yr vs 5.48%/yr for ALTL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности TOK и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 18.76%.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

ALTL

1 день
2.29%
1 месяц
5.94%
С начала года
18.76%
6 месяцев
17.95%
1 год
39.59%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%23.69%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		18.76%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%

Correlation

The correlation between TOK and ALTL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between TOK and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и ALTL

Секторы
TOK
ALTL

Технологии

30.8%
42.5%

Финансовые услуги

15.5%
16.7%

Промышленность

10.0%
9.7%

Здравоохранение

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.0%

Энергетика

4.1%
1.8%

Сырьевые материалы

3.3%
6.1%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Недвижимость

1.7%
14.8%

Технологии

TOK
30.8%
ALTL
42.5%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
ALTL
16.7%

Промышленность

TOK
10.0%
ALTL
9.7%

Здравоохранение

TOK
9.0%
ALTL
1.9%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
ALTL
12.4%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
ALTL
3.7%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
ALTL
1.0%

Энергетика

TOK
4.1%
ALTL
1.8%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
ALTL
6.1%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
ALTL
4.0%

Недвижимость

TOK
1.7%
ALTL
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

TOK vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.94

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.54

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.06

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

13.63

-3.33

TOK vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и ALTL

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-31.91%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.79%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-21.21%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-31.91%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.49%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-11.49%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и ALTL

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.43%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

11.47%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

15.33%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

20.53%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.99%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.48%

-3.36%

Сравнение комиссий TOK и ALTL

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и ALTL

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ALTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.86%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and ALTL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (11.47%) compared to TOK (4.43%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, TOK leads with 11.45% vs 5.48% for ALTL. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TOK has performed better with a 11.45% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

TOK has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.86% for ALTL.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор