PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с LENS

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 40.60% for LENS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LENS.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью -0.10%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LENS

1 день
-0.49%
1 месяц
-12.42%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
-0.10%
1 год
40.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и LENS

2026 (YTD)2025
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%7.43%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		-0.10%56.41%

Correlation

The correlation between TOGA and LENS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Sarmaya Thematic ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с LENS:
LENS с RGEFLENS с BDYNLENS с UFOLENS с GLOFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE

Доходность на риск

TOGA vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGALENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.46

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.84

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.66

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4.90

-5.49

TOGA vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LENS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и LENS

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и LENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGALENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-24.55%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-24.55%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-23.87%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-4.57%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

8.30%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и LENS

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGALENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.79%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

22.95%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

27.86%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

25.88%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

25.88%

-4.71%

Сравнение комиссий TOGA и LENS

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и LENS

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM2025
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.60%1.60%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and LENS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENS has higher volatility (8.79%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs LENS's -24.55%.

On 1-year performance, LENS leads with 40.60% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 40.60% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.

LENS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.79% for LENS.

LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор