Сравнение TOGA с LENS
TOGA (Tremblant Global ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 53.44% for LENS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 7.48%.
TOGA
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOGA и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -14.27% | 7.67% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 7.48% | 56.21% |
Correlation
The correlation between TOGA and LENS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. LENS — Ранг доходности на риск
TOGA
LENS
Сравнение TOGA c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOGA | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.94 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.37 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOGA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.96 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.82 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок TOGA и LENS
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки LENS в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -18.09% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -18.09% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -18.09% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -3.78% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 6.35% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и LENS
Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.25% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 22.84% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 27.19% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 25.92% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 25.92% | -4.88% |
Сравнение комиссий TOGA и LENS
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и LENS
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.49% | 1.60% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and LENS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (8.25%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs LENS's -18.09%.
On 1-year performance, LENS leads with 53.44% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 53.44% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for TOGA.
They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор