Сравнение TOCT с SFLR
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - TOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 5.31%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 5.31% | 2.36% |
Correlation
The correlation between TOCT and SFLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. SFLR — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFLR
Сравнение TOCT c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и SFLR
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -12.13% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.74% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и SFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 9.78% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.27% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.27% | -7.30% |
Сравнение комиссий TOCT и SFLR
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и SFLR
TOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and SFLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for TOCT.
TOCT is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.89% for SFLR.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор