Сравнение TOCT с APXM
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.43%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.43% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TOCT and APXM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. APXM — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение TOCT c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и APXM
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -0.60% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.05% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.25% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.36% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.36% | +1.61% |
Сравнение комиссий TOCT и APXM
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и APXM
Ни TOCT, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and APXM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
TOCT and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор