PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOBAX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOBAX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		-0.34%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 2.14% против 10.93% соответственно.

TOBAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.49%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.14%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с TEQAXTOBAX с SENCX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLX

Сравнение комиссий TOBAX и SAGWX

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund

Доходность на риск

TOBAX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOBAXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.76

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

4.65

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOBAX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOBAXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.76

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.38

Корреляция

Корреляция между TOBAX и SAGWX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и SAGWX

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		3.99%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и SAGWX

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOBAXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-51.87%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-13.16%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-37.07%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-41.75%

+22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.62%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.91%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.36%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и SAGWX

Текущая волатильность для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) составляет 1.56%, в то время как у Touchstone Small Company Fund (SAGWX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOBAXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.09%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

11.14%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

20.47%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

22.89%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

22.64%

-17.85%