Сравнение TOBAX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TOBAX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOBAX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.34% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TOBAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOBAX имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции MDVAX немного отстают с 2.08%.
TOBAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.14%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOBAX и MDVAX
TOBAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
TOBAX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
TOBAX
MDVAX
Сравнение TOBAX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOBAX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.10 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.05 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.79 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.69 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TOBAX и MDVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOBAX и MDVAX
Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 3.99% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок TOBAX и MDVAX
Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -23.02% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.00% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -23.02% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -23.02% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.91% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.46% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.79% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOBAX и MDVAX
Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.02% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.99% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.86% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.45% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.26% | -0.47% |