Сравнение TOAK с GMNY
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while GMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.71% vs 6.34% for GMNY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for GMNY.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и GMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GMNY с доходностью 1.80%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMNY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и GMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 4.28% | 1.51% |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 1.80% | 3.79% | -0.12% |
Correlation
The correlation between TOAK and GMNY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. GMNY — Ранг доходности на риск
TOAK
GMNY
Сравнение TOAK c GMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | GMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.87 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.89 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | GMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.33 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.96 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и GMNY
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки GMNY в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и GMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | GMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -4.00% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -2.21% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.14% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.92% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.58% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и GMNY
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | GMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 0.94% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.01% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 2.75% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.61% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.61% | -1.40% |
Сравнение комиссий TOAK и GMNY
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GMNY в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и GMNY
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.29% | 3.33% | 1.47% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and GMNY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOAK has higher volatility (2.72%) compared to GMNY (0.94%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs GMNY's -4.00%.
On 1-year performance, GMNY leads with 6.34% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GMNY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMNY has performed better with a 6.34% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GMNY.
GMNY has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while GMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Twin Oak and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.30% for GMNY.
GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и GMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор