PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOAK с GMNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TOAK и GMNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GMNY с доходностью 1.80%.


TOAK

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMNY

1 день
0.05%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.29%
1 год
6.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и GMNY


Correlation

The correlation between TOAK and GMNY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF

Доходность на риск

TOAK vs. GMNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GMNY
Ранг доходности на риск GMNY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMNY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMNY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMNY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMNY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMNY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c GMNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOAKGMNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.87

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

10.89

-2.95

TOAK vs. GMNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GMNY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и GMNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOAKGMNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.33

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.96

+0.86

Просадки

Сравнение просадок TOAK и GMNY

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки GMNY в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и GMNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TOAKGMNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-4.00%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-2.21%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.14%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.92%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.58%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и GMNY

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TOAKGMNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.94%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.01%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.75%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

3.61%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

3.61%

-1.40%

Сравнение комиссий TOAK и GMNY

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GMNY в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и GMNY

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.


ПозицияTTM20252024
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF
3.29%3.33%1.47%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TOAK and GMNY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOAK has higher volatility (2.72%) compared to GMNY (0.94%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs GMNY's -4.00%.

On 1-year performance, GMNY leads with 6.34% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GMNY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMNY has performed better with a 6.34% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GMNY.

GMNY has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for TOAK.

TOAK is categorized as Multistrategy, while GMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Twin Oak and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.30% for GMNY.

GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и GMNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор