Сравнение TNXT с TCAF
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам TNXT и TCAF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 7.00% |
Correlation
The correlation between TNXT and TCAF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение TNXT c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и TCAF
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -16.37% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.57% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.03% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 12.06% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.91% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.91% | +7.05% |
Сравнение комиссий TNXT и TCAF
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и TCAF
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.46% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and TCAF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
TCAF has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор