Сравнение TNXT с QWLD
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TNXT is actively managed, while QWLD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.51%
- Всё время*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам TNXT и QWLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 5.01% |
Correlation
The correlation between TNXT and QWLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. QWLD — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QWLD
Сравнение TNXT c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и QWLD
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -31.89% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.45% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.67% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 9.69% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.50% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.12% | +5.84% |
Сравнение комиссий TNXT и QWLD
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и QWLD
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.81% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and QWLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for TNXT.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор