PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXP с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNXP с WMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNXP (Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TNXP operates in Biotechnology (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TNXP returned -84.81%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNXP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNXP показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции TNXP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -84.81% против 19.42% соответственно.

TNXP

1 день
4.21%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-39.17%
1 год
-69.50%
3 года*
-87.67%
5 лет*
-89.28%
10 лет*
-84.81%

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNXP и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNXP
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.		-23.94%-52.64%-97.44%-83.46%-96.59%-47.01%-42.31%-94.68%-93.62%-26.61%
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between TNXP and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNXP:

$162.84M

WMT:

$941.80B

EPS

TNXP:

-$11.15

WMT:

$2.88

Коэффициент P/S

TNXP:

6.51

WMT:

1.30

Коэффициент P/B

TNXP:

0.72

WMT:

9.98

Общая выручка (12 мес.)

TNXP:

$17.56M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNXP:

$10.28M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

TNXP:

-$149.18M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с TNXP:
TNXP с DRUGTNXP с SPYTNXP с VOOTNXP с QBTSTNXP с APHTNXP с ADBETNXP с DUOL
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

TNXP vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXP
Ранг доходности на риск TNXP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXPWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.83

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.30

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.24

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4.17

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXP vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXP на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXPWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.83

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.00

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.90

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.64

-1.22

Просадки

Сравнение просадок TNXP и WMT

Максимальная просадка TNXP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXP и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNXPWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.14%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.48%

-15.75%

-65.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.88%

-21.93%

-77.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-25.74%

-74.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-25.74%

-74.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.27%

-87.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.16%

-14.63%

-76.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.90%

4.74%

+59.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXP и WMT

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что TNXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNXPWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.07%

10.09%

+15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.50%

18.63%

+33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.62%

23.71%

+64.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.99%

21.68%

+114.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.89%

21.72%

+119.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXP и WMT

TNXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNXP
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNXP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
6.88M
177.75B
(TNXP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TNXP and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNXP has higher volatility (26.07%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, TNXP dropped -100.00% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNXP и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор