Сравнение TNVDX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и PUDZX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
TNVDX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TNVDX
PUDZX
Сравнение TNVDX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.65 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.45 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 13.65 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и PUDZX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и PUDZX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -21.53% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.20% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -17.98% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.59% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.31% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.47% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и PUDZX
Текущая волатильность для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) составляет 2.54%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.71% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 6.29% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 9.72% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 10.59% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 9.70% | -0.96% |