Сравнение TNVDX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -4.95% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и FYMIX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
TNVDX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
TNVDX
FYMIX
Сравнение TNVDX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.96 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.99 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и FYMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и FYMIX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и FYMIX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -22.70% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.95% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.54% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.83% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.20% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и FYMIX
Текущая волатильность для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.52% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.39% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 13.38% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 12.72% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 12.72% | -3.98% |