PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNUK с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUK с USNG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности TNUK и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUK показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.77%.

TNUK

1 день
0.08%
1 месяц
-9.61%
6 месяцев
-20.04%
С начала года
-7.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
19.97%
С начала года
28.77%
1 год
39.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNUK и USNG

2026 (YTD)2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		-7.27%0.34%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		28.77%2.55%

Correlation

The correlation between TNUK and USNG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов TNUK и USNG

Секторы
TNUK
USNG

Промышленность

47.8%
14.9%

Коммунальные услуги

28.6%
4.9%

Энергетика

23.4%
77.0%

Сырьевые материалы

0.1%
1.6%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TNUK
47.8%
USNG
14.9%

Коммунальные услуги

TNUK
28.6%
USNG
4.9%

Энергетика

TNUK
23.4%
USNG
77.0%

Сырьевые материалы

TNUK
0.1%
USNG
1.6%

Технологии

TNUK
0.1%
USNG

-

Коммуникационные услуги

TNUK

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

TNUK

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

TNUK

-

USNG

-

Финансовые услуги

TNUK

-

USNG
1.6%

Здравоохранение

TNUK

-

USNG

-

Недвижимость

TNUK

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Nuclear Renaissance ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TNUK:
TNUK с DVXETNUK с TBLUTNUK с GXPETNUK с TCAITNUK с TPYPTNUK с IEZTNUK с VDE
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с GAMR

Доходность на риск

TNUK vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUK c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUKUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.11

—

TNUK vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUK и USNG

Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUKUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-6.82%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-6.04%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-1.65%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNUK и USNG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUKUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

16.90%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

16.74%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

16.74%

+17.11%

Сравнение комиссий TNUK и USNG

TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUK и USNG

TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		0.00%0.00%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.50%1.10%

Часто задаваемые вопросы

TNUK and USNG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.

USNG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for TNUK.

They also come from different issuers: Tortoise and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.59% for USNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUK и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор