PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNUK с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUK с PXJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while PXJ is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности TNUK и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUK показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 40.74%.

TNUK

1 день
0.08%
1 месяц
-9.61%
6 месяцев
-20.04%
С начала года
-7.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
24.72%
С начала года
40.74%
1 год
70.62%
3 года*
16.93%
5 лет*
21.85%
10 лет*
-1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNUK и PXJ

2026 (YTD)2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		-7.27%0.34%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		40.74%0.10%

Correlation

The correlation between TNUK and PXJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TNUK и PXJ

Секторы
TNUK
PXJ

Промышленность

47.8%
2.7%

Коммунальные услуги

28.6%
2.1%

Энергетика

23.4%
67.7%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TNUK
47.8%
PXJ
2.7%

Коммунальные услуги

TNUK
28.6%
PXJ
2.1%

Энергетика

TNUK
23.4%
PXJ
67.7%

Сырьевые материалы

TNUK
0.1%
PXJ

-

Технологии

TNUK
0.1%
PXJ

-

Коммуникационные услуги

TNUK

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

TNUK

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

TNUK

-

PXJ

-

Финансовые услуги

TNUK

-

PXJ
0.2%

Здравоохранение

TNUK

-

PXJ

-

Недвижимость

TNUK

-

PXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Nuclear Renaissance ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с TNUK:
TNUK с DVXETNUK с TBLUTNUK с GXPETNUK с TCAITNUK с TPYPTNUK с IEZTNUK с VDE
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR

Доходность на риск

TNUK vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUK c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUKPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.38

—

TNUK vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUK и PXJ

Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUKPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-94.82%

+72.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-67.84%

+45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-55.73%

+46.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNUK и PXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUKPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

26.47%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

34.27%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

39.18%

-5.33%

Сравнение комиссий TNUK и PXJ

TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUK и PXJ

TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.48%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNUK and PXJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.

PXJ has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for TNUK.

They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.63% for PXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUK и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор