PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNUK с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUK с IGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while IGE is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности TNUK и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 17.37%.

TNUK

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.83%
6 месяцев
-19.91%
С начала года
-7.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
0.57%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.50%
С начала года
17.37%
1 год
33.04%
3 года*
16.51%
5 лет*
18.78%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNUK и IGE

2026 (YTD)2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		-7.35%0.34%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		17.37%1.15%

Correlation

The correlation between TNUK and IGE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов TNUK и IGE

Секторы
TNUK
IGE

Промышленность

47.8%
0.1%

Коммунальные услуги

28.6%

-

Энергетика

23.4%
70.1%

Сырьевые материалы

0.1%
26.1%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

TNUK
47.8%
IGE
0.1%

Коммунальные услуги

TNUK
28.6%
IGE

-

Энергетика

TNUK
23.4%
IGE
70.1%

Сырьевые материалы

TNUK
0.1%
IGE
26.1%

Технологии

TNUK
0.1%
IGE

-

Коммуникационные услуги

TNUK

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

TNUK

-

IGE
3.5%

Потребительский защитный сектор

TNUK

-

IGE

-

Финансовые услуги

TNUK

-

IGE

-

Здравоохранение

TNUK

-

IGE
0.2%

Недвижимость

TNUK

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Nuclear Renaissance ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TNUK:
TNUK с DVXETNUK с GXPETNUK с TBLUTNUK с TCAITNUK с TPYPTNUK с IEZTNUK с VDE
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

TNUK vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUK c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUKIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.21

—

TNUK vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUK и IGE

Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUKIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-67.55%

+44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.64%

-7.29%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-18.84%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNUK и IGE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUKIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

16.43%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

22.31%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

24.87%

+9.10%

Сравнение комиссий TNUK и IGE

TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUK и IGE

TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.03%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNUK and IGE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.

IGE has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for TNUK.

They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.39% for IGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUK и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор