Сравнение TNMIX с ATRFX
TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, TNMIX returned 4.26%/yr vs 5.82%/yr for ATRFX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TNMIX charges 0.85%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.
Доходность
Сравнение доходности TNMIX и ATRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNMIX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции TNMIX уступали акциям ATRFX по среднегодовой доходности: 4.26% против 5.82% соответственно.
TNMIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.26%
ATRFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам TNMIX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 10.44% | 13.48% | 9.21% | 5.46% | -11.18% | 3.24% | 4.52% | 8.62% | -3.99% | 3.91% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -0.10% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between TNMIX and ATRFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.26 |
Over the past year, TNMIX and ATRFX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
TNMIX
ATRFX
Сравнение TNMIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMIX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 0.73 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | 2.14 | +19.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.80 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TNMIX и ATRFX
Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и ATRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -35.17% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -22.53% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | -35.17% | +28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -35.17% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -35.17% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -14.79% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -8.76% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 7.61% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMIX и ATRFX
Текущая волатильность для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) составляет 1.65%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.50% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 17.51% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 20.48% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 17.35% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 15.53% | -8.41% |
Сравнение комиссий TNMIX и ATRFX
TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMIX и ATRFX
Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ATRFX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.49% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 1.97% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNMIX and ATRFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRFX has higher volatility (3.50%) compared to TNMIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TNMIX dropped -17.21% vs ATRFX's -35.17%.
TNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNMIX и ATRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор