PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNMIX с TNXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNMIX с TNXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX).

TNMIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 5 июл. 2015 г.. TNXIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TNMIX и TNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNMIX и TNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		5.36%13.48%9.21%5.46%-11.18%3.24%4.52%8.62%-3.99%1.86%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		-6.74%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.93%25.04%-5.65%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, TNMIX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у TNXIX с доходностью -6.74%.

TNMIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.24%
1 год
17.32%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.18%
10 лет*
3.99%

TNXIX

1 день
3.64%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.22%
1 год
18.90%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

1290 Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с QRPNXTNMIX с TNHIXTNMIX с ADAIXTNMIX с RMDFXTNMIX с TNXAXTNMIX с JAAAX
Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNUIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNXAX

Сравнение комиссий TNMIX и TNXIX

TNMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TNXIX в 0.52%.

TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

TNMIX vs. TNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNMIX c TNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNMIXTNXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.91

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.44

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.61

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

6.04

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNMIX vs. TNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNMIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TNXIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNMIX и TNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNMIXTNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.91

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между TNMIX и TNXIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNMIX и TNXIX

Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности TNXIX в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		2.06%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.81%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNMIX и TNXIX

Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки TNXIX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и TNXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNMIXTNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-32.31%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-12.63%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-22.47%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-9.05%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.88%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.36%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TNMIX и TNXIX

Текущая волатильность для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) составляет 3.15%, в то время как у 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNMIXTNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.63%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.29%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

21.98%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

16.78%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

17.30%

-10.18%