PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNMIX с TNXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNMIX с TNXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - TNMIX is a Multistrategy fund managed by 1290 Funds, while TNXIX is a Target Retirement Date fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, TNMIX returned 4.49%/yr vs 11.72%/yr for TNXIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNMIX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for TNXIX.

Доходность

Сравнение доходности TNMIX и TNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNMIX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у TNXIX с доходностью 8.84%.

TNMIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.58%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.26%

TNXIX

1 день
-0.94%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.28%
1 год
26.59%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNMIX и TNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		10.44%13.48%9.21%5.46%-11.18%3.24%4.52%8.62%-3.99%1.86%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		8.84%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.93%25.04%-5.65%11.87%

Correlation

The correlation between TNMIX and TNXIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between TNMIX and TNXIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

1290 Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFXTNMIX с ADAIX
Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNUIXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNBIX

Доходность на риск

TNMIX vs. TNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNMIX c TNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNMIXTNXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.80

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.44

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

2.21

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

8.89

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNMIX vs. TNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNMIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TNXIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNMIX и TNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNMIXTNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.80

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TNMIX и TNXIX

Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки TNXIX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и TNXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNMIXTNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-32.31%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-12.24%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-22.47%

+15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-22.47%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.98%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.81%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.04%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TNMIX и TNXIX

Текущая волатильность для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) составляет 1.65%, в то время как у 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNMIXTNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.32%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

11.61%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

15.09%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

16.88%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

17.24%

-10.12%

Сравнение комиссий TNMIX и TNXIX

TNMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TNXIX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNMIX и TNXIX

Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TNXIX в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		1.97%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.55%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNMIX and TNXIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNXIX has higher volatility (3.32%) compared to TNMIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TNMIX dropped -17.21% vs TNXIX's -32.31%.

TNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNMIX и TNXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор