Сравнение TNMAX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNMAX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 5.27% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 3.91% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TNMAX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции TNMAX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 3.66% против 7.14% соответственно.
TNMAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.66%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNMAX и QSPRX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
TNMAX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
TNMAX
QSPRX
Сравнение TNMAX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.89 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.74 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 5.27 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TNMAX и QSPRX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и QSPRX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.84% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и QSPRX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNMAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -41.22% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.75% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.17% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -41.22% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.21% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.21% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.70% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и QSPRX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNMAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.49% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 6.51% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 10.11% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 16.00% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 12.80% | -5.68% |