Сравнение TNMAX с QSPRX
TNMAX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, TNMAX returned 3.93%/yr vs 7.60%/yr for QSPRX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TNMAX charges 1.52%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNMAX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции TNMAX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 3.93% против 7.60% соответственно.
TNMAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.93%
QSPRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам TNMAX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 10.25% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 3.91% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.78% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Correlation
The correlation between TNMAX and QSPRX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMAX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
TNMAX
QSPRX
Сравнение TNMAX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.75 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 9.93 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.21 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и QSPRX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -41.22% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.06% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -9.25% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.17% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -41.22% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.08% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.91% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и QSPRX
Текущая волатильность для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) составляет 1.59%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.08% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 7.18% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 9.58% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.91% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 12.86% | -5.74% |
Сравнение комиссий TNMAX и QSPRX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и QSPRX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности QSPRX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.31% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.76% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNMAX and QSPRX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPRX has higher volatility (3.08%) compared to TNMAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, TNMAX dropped -17.29% vs QSPRX's -41.22%.
TNMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNMAX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор