Сравнение TNGY с PWRZ
TNGY (Tortoise Energy Fund) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 1.50% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between TNGY and PWRZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
TNGY
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TNGY c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и PWRZ
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -1.21% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.21% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.42% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 12.75% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 12.75% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 12.75% | +3.72% |
Сравнение комиссий TNGY и PWRZ
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и PWRZ
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.61% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and PWRZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and TrueShares. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор