PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с TIBWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNBMX с TIBWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) and TIBWX (TIAA-CREF International Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, TNBMX returned 1.47%/yr vs 1.04%/yr for TIBWX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNBMX charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for TIBWX.

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и TIBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TIBWX с доходностью 0.45%.

TNBMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.26%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

TIBWX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.93%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNBMX и TIBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.86%5.25%5.00%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		0.45%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%1.00%

Correlation

The correlation between TNBMX and TIBWX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.77

The correlation between TNBMX and TIBWX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

TIAA-CREF International Bond Fund

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GSGIXTNBMX с VTIIXTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с EAIIX
Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DGFFXTIBWX с DFGFXTIBWX с PYGSXTIBWX с DODLXTIBWX с VTILXTIBWX с TCIEXTIBWX с DFGBX

Доходность на риск

TNBMX vs. TIBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c TIBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXTIBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.70

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.03

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

3.22

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. TIBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TIBWX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и TIBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXTIBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.18

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и TIBWX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке TIBWX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и TIBWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNBMXTIBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-16.47%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.99%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-2.99%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-16.06%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.33%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.26%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и TIBWX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 0.88%, в то время как у TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNBMXTIBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.08%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.26%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

3.39%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

3.32%

0.00%

Сравнение комиссий TNBMX и TIBWX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TIBWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и TIBWX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TIBWX в 1.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.53%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		4.78%4.76%4.24%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TNBMX and TIBWX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBWX has higher volatility (1.08%) compared to TNBMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, TNBMX dropped -15.78% vs TIBWX's -16.47%.

TNBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNBMX и TIBWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор