PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TNBMX и TBCIX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

TNBMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.72

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.21

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.78

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

2.71

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.72

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между TNBMX и TBCIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и TBCIX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и TBCIX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-43.26%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-16.96%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-43.26%

+27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-13.72%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.15%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

4.86%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.15%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.01%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

12.40%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

22.77%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

23.94%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

22.73%

-19.40%