Сравнение TNBMX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TNBMX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNBMX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%.
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNBMX и GTRAX
TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
TNBMX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
TNBMX
GTRAX
Сравнение TNBMX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNBMX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.47 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.24 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 4.90 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNBMX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.26 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TNBMX и GTRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBMX и GTRAX
Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TNBMX и GTRAX
Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNBMX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -33.63% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -4.60% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -31.81% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -14.60% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.77% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.16% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBMX и GTRAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNBMX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.19% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 3.37% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 5.33% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 6.42% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.24% | -2.91% |